domingo, 14 de diciembre de 2014

Análisis Semanal 15 Diciembre 2014 : VIX, SP500, SX5E

El índice VIX sube de manera vertical esta semana, cerrando a 21.18 casi doblando la media de las últimas 200 sesiones (13.87). Estos niveles son los que buscamos para vender opciones, aunque no nos extrañaría que el indice buscara marcar los máximos de Octubre en 30.




El SPX ha corregido muy fuerte hasta los psicológicos 2000. El siguiente nivel podría ser el fibonacci de todo el movimiento en los 1980. Aunque el nivel que más nos gusta estaría en los 1950 coincidiendo con el 50%y 200 EMA.




En cuanto al SX5E estos serían los niveles:



lunes, 19 de mayo de 2014

SP500 y VIX: Análisis y trading plan

El índice de volatilidad Vix vuelve a marcar nuevos mínimos, coincidiendo con los máximos del SP500. Sigue pareciendo increible que la situación en Ucrania tenga tan poco efecto en las bolsas.

Con estos niveles de volatilidad las opciones se encuentran demasiado baratas como para ser vendidas, haciendo que nuestra estrategia de Call Pus Spreads tenga tan poca actividad ultimamente.

Creo que haremos máximos en los 1915, donde deberiamos vender opciones, un Call Spread 1950/60 sería interesante si se cumple el escenario.


En caso de que veamos descensos, 1840 sería el nivel para buscar vender opciones, Put Spread 1750/40 seria una buena estrategia.

Si vemos el SP500 en gráfico mensual, se ve que la tendencia y su fortaleza siguen intactas, de hecho podría bajar hasta 1750, y seguiría en tendencia fuerte alcista






domingo, 20 de abril de 2014

USA/ VIX/SPX/RUT: Análisis semanal 20/04/2014

VIX cerró a 13.36 el Jueves, nivel bajo de volatilidad que nos sugiere bastante espacio para bajadas en los índices americanos para los próximos días.



El SP500 ha tenido una semana alcista desde los 1809 punto cerrando el jueves justo en el retroceso Fibonacci 61.8% del ultimo movimiento bajista en 1864. Creemos buen nivel de entrada bajista con objetivo máximo 1750 que sería la proyección de Fibo, además también se encuentra en este área la 200 EMA.



El selectivo Russell 2000 podría estar formando a muy largo plazo un gran HCH. El grafico sigue estando en tendencia alcista pero empieza a mostrar gran debilidad. En gráfico diario ha buscado en el último retroceso la EMA 200, confluencia con pivots extremos.


domingo, 13 de abril de 2014

VIX y SP500: Análisis semana 14/04/2014

El VIX cierra la semana en 17.03,acercándose a los niveles de volatilidad alta que situamos por encima de 20 y que nos marcarían una clara oportunidad de venta de Put Spreads.

Creo que el SPX rebotará en esto niveles para hacer un tercer impulso bajista y detenerse en la 200 EMA





domingo, 23 de marzo de 2014

Indices Europeos: Análisis semanal


CAC40: Tendencia Lateral-Alcista
Sigue haciendo en gráfico semanal mínimos crecientes y las EMA alienadas al alza. Se encuentra en resistencia y está por ver si la romperá creando un impulso al alza que le puede llegar a los 4500.




El DAX tendencia Lateral.

Reacción en el soporte del canal lateral bajista. En gráfico semanal ha hecho un mínimo decreciente.



Eurostoxx tendencia Lateral





Ibex: Tendencia Lateral




SP500: Análisis semanal

Tendencia: Lateral - Alcista
Nada ha cambiado respecto a la semana pasada, el precio se ha movido ligeramente de forma lateral alcista, que de seguir subiendo y superara la resistencia 1880 podríamos llegar a los 1910. En grafico semanal seguimos haciendo máximos y mínimos crecientes.

Resistencia 1880
Soporte 1840

Buscamos venta de Call Spread si el índice llegase a los 1900.


VIX: Análisis semanal

El VIX no continúo la subida de la semana pasado y cerró la semana en 15, coincidiendo con las subidas del SP500. El índice se mueve de manera lateral como muestras las líneas paralelas del indicador Bollinger.
Circunstancia que creo podemos aprovechar para buscar venta de Call Spreads del SPX/SPY vencimiento Abril 1960/1970

Si viéramos el VIX en niveles por encima de 20 buscaremos ventas de Put Spreads 1630/1620.





domingo, 16 de marzo de 2014

DAX: Análisis Semanal

Tendencia: Lateral

Se encuentra haciendo máximos y mínimos decrecientes en Diario, dentro del canal alcista, por lo que pensamos que buscará la parte baja del canal entorno 8500.

En gráfico diario ha rebotado en la EMA 300 y base del canal lateral que puede estar formando. Próximo soporte 8600.




Eurostoxx: Análisis Semanal

Tendencia: LATERAL

El selectivo europeo ha marcado una semana de retrocesos y se ha parado en el psicológico 3000. Zona de soporte que podría llevar al selectivo a un movimiento lateral antes de seguir subiendo.

Resistencia: 3150
Soporte: 2950


Russell: Análisis Semanal

Tendencia: Alcista
Creemos que ha hecho un nuevo máximo y corregirá las siguientes semanas sin hacer un mínimo decreciente.

Soporte 1135/1100
Resistencia: 1220


SP500: Análisis Semanal

Tendencia : Lateral - Alcista
El SP500 ha corregido desde máximos y se encuentra en los niveles del primer soporte 1840.
Creemos que los índices americanos corregirán la totalidad del último ciclo expansivo niveles 1750.


VIX: Análisis Semanal

Como decíamos la semana pasada, las subidas de las bolsas americanas no estaban siendo acompañadas con la bajada del VIX, y recomendábamos ventas de Call Spreads. Pues bien, esta semana pasada el VIX subió hasta 17.82 a la vez que las bolsas mundiales presentaban importantes caídas

Ahora esperamos que el VIX roce los 22 para entrar el SPX con la compra de Put Spreads.


domingo, 9 de marzo de 2014

IBEX: Análisis Semanal

Tendencia ALCISTA
Resistencia: 10500
Soporte 9500

En gráfico diario al igual que sus pares europeos ha dejado una vela bajista importante que pudiera llevar al selectivo español a un retroceso hasta los 9500.

Sigue por encima de las EMA 21/55


CAC40: Análisis Semanal

El selectivo francés conquistó un nuevo máximo creciente en los 4400
Tendencia ALCISTA
Lo importante es que no ha cerrado por encima de los 4383.5 que era su fuerte resistencia, y que si lo superaba auguramos una tendencia alcista para los próximos meses con objetivo 5000.

La sesión del viernes nos ha dejado una vela bajista bastante significativa.

Soporte 4360
Resistencia 4550


DAX: Análisis semanal

Tendencia: Lateral - Alcista

El selectivo alemán se aleja de los máximos 9800. Cierre diario por debajo de la EMA 21 y 55.
Primer soporte 9300
Resistencia: 9700

No extrañaría ver al índice buscar en próximas sesiones 9150.