Analisis Posiciones 28 de Marzo 2015

El SPX comenzó la semana en 2108 y ha cerrado en 2061, descendiendo un -2.23%. El RUY descendió un -2.05% al pasar de 1266 a 1240. El VIX ha subido de 13 a 15.

Esta semana hemos abierto posición en el ciclo de Mayo, SPX 1840/50 PUT SPREAD.

El resto de posiciones son del ciclo de Abril, de momento con mucha probabilidad de acabar fuera del dinero  a 4 semanas vista.

Para esta semana esperaremos a ver hacia donde marca un movimiento fuerte antes de decidirnos si vender CS o PS


El gráfico del SPX muestra a que pueda tener mas descensos ya que no ha habido ni un solo dia de retroceso en esta corrección. Primer soporte en 2020 y resistencia en 2120.

El  RUT tiene soporte en 1200  y resistencia en 1260. Este indice tiene un objetivo pendiente en 1290.

Analisis de posiciones 22 de Marzo 2015

El ciclo de Marzo de vencimiento de opciones expiró según el plan previsto, recibiendo toda la prima del Iron Condor 980/970/1310/1300 Mar15 RUT, resultado sobre la cartera 1.5% en positivo.

Para el ciclo de Abril tenemos abiertas las siguientes posiciones, no hay ninguna razon para abrir más posiciones en April, habrá que vigilar la CS 1330/40 en caso que nos acerquemos a los 1300 en el Russell

Resumen de las operaciones en lo que va de año quedarían:

Si analizamos los mercado esta semana, observamos que la volatilidad medida por el VIX ha segudo cayendo, como consecuencia de la subida de los principales índices. Creemos que el VIX puede bajar más hasta la zona de 10, lo que indicaría que todavía hay recorrido a más subidas en los indices SPX

El Russell 200, donde tenemos más posiciones, marca un comportamiento alcista bastante fuerte, y objetivo los 1290. Este nivel sería idóneo para abrir posiciones en CS 1390/1400 del RUT

El SPX se va a enfrentar esta semana a los máximos de hace dos meses, 2120, si consigue romperlos primer objetivo 2130. Buscaremos CS stikes 2240/50.

El gráfico semanal sigue sorprendente mente fuerte, por lo que seguiremos siendo agresivos en los descensos para operar PS

Analisis de la semana 15 Marzo 2015

El S&P 500 descendió un -0.86%  esta semana, marcando un -0.23% en lo que llevamos de año.

Esta semana es vencimiento de Marzo donde si no pasa ninguna catástrofe recibiremos todo el crédito de las operaciones abiertas.

Para la semana que viene si baja la volatilidad buscare IC de Mayo lo mas out the money posible deltas 8/9.

Si tenemos movimientos bruscos de más de 2% buscaremos vender Spreads buscando el rebote.

Este es el resumen de las posiciones cerradas y abiertas en lo que llevamos de año:

Si echamos un vistazo a los mercados observamos que el $VIX marca un modesto 16, si llegaramos a los 20 seria idoneo para vender PS.

En el grafico del RUT podemos ver en lineas discontinuas donde se encuentran nuestras posiciones respecto al precio. El gráfico sigue en tendencia alcista, buscando como objetivo los 1,290.

En el SPX los osciladores marcan sobre venta por lo que hace particularmente interesante buscar Put Spreads de Mayo o Junio en este escenario.

Análisis 1 Marzo 2015: Posiciones en opciones y analisis de SPX y RUY

Análisis de las posiciones abiertas:

Hemos abierto una nueva posición esta semana en el RUY Abril15 1330/40  recibiendo 0,40 de credito por 5 contratos. Además la semana pasada recibimos todo el crédito de la posición que teníamos abierta en SPX Feb15 1840/50

La volatilidad sigue cayendo por lo que hace dificil vender spreads de forma segura y rentable. Sigo buscando vender Call Spreads en el SPX 2,225/35 vencimiento Abril.

Si esta semana conseguimos correcciones en el índice miraremos vender Put Spreads de Abril.

Si miramos el grafico de VIX vemos que el indice sigue descendiendo. Estaremos atentos a vender CS en cuanto gire al alza.

SPX parece dar señales de agotamiento a corto plazo dentro de la tendencia tremendamente alcista que tenemos, no extrañaría que buscara apoyo en los 2080 antes de seguir subiendo.

Lo mismo podemos decir en el RUY, unico índice donde tenemos posiciones abiertas y con 80% de probabilidades de éxito