Análisis posiciones: 17 Mayo 2015

Esta semana el RUY subió un 0.83% y el SPX  subió 0.50%. El ciclo de Mayo venció sin sobresaltos añadiendo 1.16% al portfolio.

Actualmente estas son las posiciones abiertas, esperamos añadir CS esta semana a los actuales PS.

El VIX sigue apuntando a más descensos en la volatilidad, por lo que no esperamos que se produzcan caidas violentas en los índices.

El SPX está apuntando a nuevos máximos históricos, mantengo objetivo a medio plazo el 2175.

El gráfico del RUY no es tan alcista como el SPX, creemos que le puede quedar aun recorrido a la baja antes de seguir subiendo. Los osciladores en el gráfico semanal tambien indcan que hay recorrido a la baja.

Análisis de Posiciones 10 de Mayo 2015

Una semana muy interesante de aumento de volatilidad al comenzar la semana para volver a los mismos niveles de la semana anterior. Hemos aprovechado para abrir posiciones tanto en el ciclo de junio como en el de Julio con la venta de Put Spreads en el RUT y SPX. . El objetivo para esta semana será completar estas posiciones con ventas de Call Spreads y formar Iron Condors.

Mirando el VIX creo que sigue pendiente llegar a niveles de 10 que marcábamos la última vez.

El Russell 2000 apunto estuvo de tocar los 1200, lo que si marcaron sobre venta son los osciladores Estocastico, MACD y apunto estuvo el RSI.  Conseguir vender Call Spreads en strikes 1375 seria el objetivo de la semana.

El SPX 500 marco un espectacular rally parándose en los máximos anuales, si los rompe por fibonacci tendría objetivo 2175.  En este indice no tuvimos los osciladores en sobreventa.

Analisis Posiciones : 19 Abril 2015

El vencimiento de Marzo ha llegado a su fin, y las tres posiciones abiertas han vencido sin valor añadiendo a nuestro resultado un 2.33% antes de comisiones.

 Por lo tanto, en lo que va de año la cartera lleva una rentabilidad del 5.16% . Si conseguimos el resultado den lo que resta del año podemos aspirar a un 20%, que sería extraordinario para olvidarnos del terrible 2014.

Para Mayo solo tenemos una posición, que si el mercado no se comporta de manera violenta y aumenta la volatilidad no añadiremos más posiciones en este ciclo.

Es el momento de intentar un IC en el vencimiento de Junio ahora que la volatilidad puede aumentar, pero no creo que vivamos un caída fuerte con permiso de Grecia. RUY 1060/70 1360/70 o SPX 1800/10 2230/40 serían los idóneos si la Prima llegar a 1$

El VIX ha reaccionado al alza delsde soporte, y podría llevarlo esta semana a niveles más altos objetivo 17

El SPX ha reaccionado a la resistencia que marcaban los altos mas bajos desde marzo como observamos en el gráfico diario. Los estocasticos tambien estaban en sobre compra. La primera resistencia sería la zona de los 2050, si llegamos en esta semana abriré un Put Spread del vencimiento de Junio con buena relacion stike alejado cercano a 1800 y prima superior a 0.50.

En el RUY vemos que la zona de 1220 sería el primer soporte para buscar put Spreads.

Analisis Posiciones 28 de Marzo 2015

El SPX comenzó la semana en 2108 y ha cerrado en 2061, descendiendo un -2.23%. El RUY descendió un -2.05% al pasar de 1266 a 1240. El VIX ha subido de 13 a 15.

Esta semana hemos abierto posición en el ciclo de Mayo, SPX 1840/50 PUT SPREAD.

El resto de posiciones son del ciclo de Abril, de momento con mucha probabilidad de acabar fuera del dinero  a 4 semanas vista.

Para esta semana esperaremos a ver hacia donde marca un movimiento fuerte antes de decidirnos si vender CS o PS


El gráfico del SPX muestra a que pueda tener mas descensos ya que no ha habido ni un solo dia de retroceso en esta corrección. Primer soporte en 2020 y resistencia en 2120.

El  RUT tiene soporte en 1200  y resistencia en 1260. Este indice tiene un objetivo pendiente en 1290.

Analisis de posiciones 22 de Marzo 2015

El ciclo de Marzo de vencimiento de opciones expiró según el plan previsto, recibiendo toda la prima del Iron Condor 980/970/1310/1300 Mar15 RUT, resultado sobre la cartera 1.5% en positivo.

Para el ciclo de Abril tenemos abiertas las siguientes posiciones, no hay ninguna razon para abrir más posiciones en April, habrá que vigilar la CS 1330/40 en caso que nos acerquemos a los 1300 en el Russell

Resumen de las operaciones en lo que va de año quedarían:

Si analizamos los mercado esta semana, observamos que la volatilidad medida por el VIX ha segudo cayendo, como consecuencia de la subida de los principales índices. Creemos que el VIX puede bajar más hasta la zona de 10, lo que indicaría que todavía hay recorrido a más subidas en los indices SPX

El Russell 200, donde tenemos más posiciones, marca un comportamiento alcista bastante fuerte, y objetivo los 1290. Este nivel sería idóneo para abrir posiciones en CS 1390/1400 del RUT

El SPX se va a enfrentar esta semana a los máximos de hace dos meses, 2120, si consigue romperlos primer objetivo 2130. Buscaremos CS stikes 2240/50.

El gráfico semanal sigue sorprendente mente fuerte, por lo que seguiremos siendo agresivos en los descensos para operar PS

Analisis de la semana 15 Marzo 2015

El S&P 500 descendió un -0.86%  esta semana, marcando un -0.23% en lo que llevamos de año.

Esta semana es vencimiento de Marzo donde si no pasa ninguna catástrofe recibiremos todo el crédito de las operaciones abiertas.

Para la semana que viene si baja la volatilidad buscare IC de Mayo lo mas out the money posible deltas 8/9.

Si tenemos movimientos bruscos de más de 2% buscaremos vender Spreads buscando el rebote.

Este es el resumen de las posiciones cerradas y abiertas en lo que llevamos de año:

Si echamos un vistazo a los mercados observamos que el $VIX marca un modesto 16, si llegaramos a los 20 seria idoneo para vender PS.

En el grafico del RUT podemos ver en lineas discontinuas donde se encuentran nuestras posiciones respecto al precio. El gráfico sigue en tendencia alcista, buscando como objetivo los 1,290.

En el SPX los osciladores marcan sobre venta por lo que hace particularmente interesante buscar Put Spreads de Mayo o Junio en este escenario.

Análisis 1 Marzo 2015: Posiciones en opciones y analisis de SPX y RUY

Análisis de las posiciones abiertas:

Hemos abierto una nueva posición esta semana en el RUY Abril15 1330/40  recibiendo 0,40 de credito por 5 contratos. Además la semana pasada recibimos todo el crédito de la posición que teníamos abierta en SPX Feb15 1840/50

La volatilidad sigue cayendo por lo que hace dificil vender spreads de forma segura y rentable. Sigo buscando vender Call Spreads en el SPX 2,225/35 vencimiento Abril.

Si esta semana conseguimos correcciones en el índice miraremos vender Put Spreads de Abril.

Si miramos el grafico de VIX vemos que el indice sigue descendiendo. Estaremos atentos a vender CS en cuanto gire al alza.

SPX parece dar señales de agotamiento a corto plazo dentro de la tendencia tremendamente alcista que tenemos, no extrañaría que buscara apoyo en los 2080 antes de seguir subiendo.

Lo mismo podemos decir en el RUY, unico índice donde tenemos posiciones abiertas y con 80% de probabilidades de éxito